中山大学岭南学院金融硕士导师介绍：徐信忠

中山大学岭南学院金融硕士导师介绍：徐信忠的内容如下，更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新！敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号（里面有非常多的免费考研资源可以领取哦）[中山大学公共卫生学院导师介绍：唐小江] [中山大学公共卫生学院导师介绍汇总] [中山大学公共卫生学院导师介绍：肖勇梅] [中山大学公共卫生学院导师介绍：王庆] [中山大学公共卫生学院导师介绍：杨杏芬] [中山大学公共卫生学院导师介绍：杨燕]

中山大学学姐微信
为你答疑,送资源

95%的同学还阅读了： [2022中山大学研究生招生目录] [中山大学研究生分数线[2013-2021]] [中山大学王牌专业排名] [中山大学考研难吗] [中山大学研究生院] [中山大学考研群] [中山大学研究生学费] 中山大学保研夏令营 中山大学考研调剂2022最新信息 [中山大学研究生辅导] [考研国家线[2006-2021]] [2022年考研时间：报名日期和考试时间]

中山大学岭南学院金融硕士导师介绍：徐信忠正文

     
　　►徐信忠
　　行政职务：院长
　　系别：金融学系
　　职称：教授
　　办公电话：86-20-84110198
　　E-Mail：xuxz9@mail.sysu.edu.cn

　　►研究领域
　　公司治理、行为金融、金融工程

　　►教育背景
　　1993 英国兰卡斯特大学 金融学博士
　　1988 阿斯顿大学 工商管理专业硕士
　　1985 北京大学 地球物理学学士

　　►职业经历
　　1991--1993 英国Warwick大学 商学院研究员(Research Fellow)
　　1993--1998 英国Manchester大学 会计与金融系讲师和高级讲师；
　　1998--1999 英国Bank of England 货币政策局金融经济学家；
　　1999--2002 英国Lancaster大学 管理学院高级讲师和讲座教授。

　　►主要研究成果
　　1.The Dynamics of International Equity Market Expectations (Co-authored with Michael J.Brennan, H. Henry Cao, Norman Strong), Journal of Financial Economics, forthcoming
　　2.Forecasting FX Volatility: Inplied Volatilities versus AR(FI)MA Models, Journal of Banking and Finance, forthcoming. (Co-authored with S.Pong, M.Shackleton, and S. Taylor)
　　3.CAPM, Higher Co-moment and Factor Models of UK Stock Returns, 2004, Journal of Bussiness Finance and Accounting, March. (Co-authored with D.Hung and M. Shackleton)
　　4.Post-Earning-Announcement Drift in the UK, 2003, European Financial Management, 9(1), 89-116. (Co-authored with W.Liu and N.Strong)
　　5.Understanding the Equity Home Bias:The Evidence from the Survey Data, 2003, Review of Economics and Statistics, May, 307-312.(Co-authored with N.Strong)
　　6.Pricing FTSE 100 Index Options under Stochastic Volatility, 2001, Journal of Futures Markets, 21, 197-211. (Co-authored with Y. Lin and N. Strong)
　　7.The Profitability of Momentum Investing, 1999, Journal of Business Finance and Accounting, 26, 1043-1091. (Co-authored with W. Liu and N. Strong)
　　8.Do S&P 500 Index Options Violate Martingale Restriction?, 1999, Journal of Futures Markets, 15(5), 499-521. (Co-authored with N. Strong)
　　9.The Incremental Volatility Information in One Million Foreign Exchange Quotations, 1997, Journal of Empirical Finance, 4(4), 317-340. (Co-authored with S. Taylor)
　　10.Explaining the Cross-section of UK Expected Stock Returns, 1997, British Accounting Review, 29(1), 1-23. (Co-authored with N. Strong)
　　11.Conditional Volatility and the Informational Efficiency of PHLX currency Options Markets, 1995, Journal of Banking and Finance, 19(4), 803-821. (Co-authored with S. Taylor)
　　12.The Term Structure of Volatility Implied by Foreign Exchange Options, 1994, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 29(1), 57-74. (Co-authored with S. Taylor)
　　13.The Magnitude of Implied Volatility Smiles: Theory and Empirical Evidence for Exchange Rates, 1994, Review of Futures Markets, 13(2), 355-380. (Co-authored with S. Taylor)

　　►主讲课程
　　2009-2010 研究生金融学概论
　　2008-2009 本科生国际财务管理
　　2007-2008 研究生公司财务专题

添加中山大学学姐微信，或微信搜索公众号“考研派之家”，关注【考研派之家】微信公众号，在考研派之家微信号输入【中山大学考研分数线、中山大学报录比、中山大学考研群、中山大学学姐微信、中山大学考研真题、中山大学专业目录、中山大学排名、中山大学保研、中山大学公众号、中山大学研究生招生）】即可在手机上查看相对应中山大学考研信息或资源。