湖南工商大学【金融学】硕士研究生导师介绍： 罗长青

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湖南商学院【金融学】硕士研究生导师介绍： 罗长青

  
          
     
   
姓 名：罗长青
职称/职务：副教授/金融系主任
电 话：86-13787006581  E-mail：changqingluo@hnu.edu.cn 
研究领域: 风险管理与绿色金融 来校时间：2012年7月
教育背景：
湖南大学工商管理学院工商管理(金融企业风险管理)博士后(2013—2016)；
湖南大学工商管理学院博士生，获管理科学与工程博士学位(2008—2012)；
湖南大学工商管理学院硕士研究生(硕博连读)；
湖南大学工商管理学院本科生，获管理学学士学位(2001—2005)。
社会兼职：
湖南省系统工程与管理学会青年工作委员会委员，International Review of Financial Analysis，Economic Modelling等期刊审稿人，兼任多家银行、证券公司风险管理顾问。
主要课题(主持)：
主持，国家自然科学基金项目(71503078)，嵌入网络平台投资者情绪的证券市场风险生成机制及传染效应研究、在研；
主持，教育部人文社会科学研究项目青年基金(13YJCZH123)、违约相依条件下商业银行信贷组合风险度量及控制研究、已结题(免予鉴定)；
主持，中国博士后科研基金(2013M542111)、民间金融机构风险度量及管理对策研究、已结题；
主持，湖南省自然科学基金青年基金(14JJ3129)、民间金融组织信用风险生成机制及监控对策研究、在研；
主要论文：
[1] Changqing Luo, Chi Xie, Cong Yu, Yan Xu. Measuring Financial Market Risk Contagion Using Dynamic MRS-Copula Models: the Case of Chinese and other International Stock Markets. Economic Modelling, 2015, 51(12): 657-671 [SSCI]
[2] Changqing Luo, Ouyang Zisheng. Estimating IPO Pricing Efficiency by Bayesian Stochastic Frontier Analysis: the ChiNext Market Case. Economic Modelling, 2014, 40(5): 152-157 [SSCI]
[3] Xie Chi, Changqing Luo, Yu Xiang. Financial Distress Prediction Based on SVM and MDA Methods: the Case of Chinese Listed Companies. Quality & Quantity, 2011, 45(3): 671–686 [SSCI , SCI]
[4] Changqing Luo, Siyuan Fan and Qi Zhang. Investigating the Influence of Green Credit on Operational Efficiency and Financial Performance Based on Hybrid Econometric Models. International Journal of Financial Studies. 2017, 5, 27.
[5] Changqing Luo, Mengzhen Li, Zisheng Ouyang. An empirical study on the correlation structure of credit spreads based on the dynamic and pair copula functions. China Finance Review International, 2016, 6(3): 284-303
[6] Changqing Luo, Ouyang Zisheng. Hybridizing Multivariate Discriminant Analysis, KMV Model and Support Vector Machine for Credit Risk Measurement. Advances in Information Sciences and Services Sciences, 2012, 4(20): 443-452)
[7] Changqing Luo, Mengzhen Li, Zisheng Ouyang. An Empirical Study on the Correlation Structure of Credit Spreads based on the Dynamic and Pair Copula Functions. China Finance Review International, 2016, 6(3): 284 – 30 
[8] Changqing Luo, Lu Yanlin, Li Mengzhen. Credit Portfolio Risk Evaluation based on the Pair Copula VaR Models. Journal of Finance and Economics, 2015, 3(1): 15-30
[9] 罗长青, 李梦真, 杨彩林, 卢彦霖. 互联网金融对商业银行信用卡业务影响的实证研究. 财经理论与实践, 2016, 37(1): 54-58. CSSCI
[10] 罗长青, 朱慧明, 欧阳资生. 跳跃—扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型[J]. 中国管理科学, 2014, (3): 1-12.
[11] 罗长青, 欧阳资生. 基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型及其比较[J]. 财经理论与实践, 2012, (6): 13-16. CSSCI
[12] 罗长青, 欧阳资生, 王纲金. 基于亚超度量空间的信用风险关联结构分析[J]. 技术经济, 2013, (3): 110-117.
招生学生要求：能平衡学习和生活的关系；有较强的科研探索精神和创新意识；诚邀志同道合的优秀青年共同发展、共同进步。