中央财经大学精算科学系导师周明简介

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中央财经大学精算科学系导师周明简介正文

周明，男，1979年8月出生，河北景县人。
中央财经大学保险学院、中国精算研究院研究员，副院长；
联系电话：010-62288160
电子邮箱：zhouming@cufe.edu.cn

一、主要学习经历
2013年11月至2014年11月，美国德克萨斯大学达拉斯分校管理学院决策与风险分析国际研究中心，访问学者
2007年5月至2008年5月，加拿大滑铁卢大学统计与精算系，博士后
2001年9月至2006年7月，南开大学数学科学学院概论统计专业，理学博士
1997年9月至2001年7月，河北工业大学应用数学系应用数学专业，理学学士

二、研究方向
保险风险分析与决策
保险资金运用与风险管理

三、主讲课程
曾主讲的课程有：
应用随机过程，金融数学，寿险数学，损失模型，风险理论，随机控制等

四、主要研究成果
1.科研项目及获奖情况
2016.1-2019.12，保险模型中考虑交易成本及偿付能力限制的最优控制策略研究----国家自然科学基金面上项目
2016.1-2018.12，基于家庭金融的北京市居民资产选择与消费行为研究-----北京市社科基金一般项目
2015.9-2018.9, 基于偿二代的我国保险公司资产配置及风险管理策略研究----中央财经大学青年科研创新团队
2013.11-2014.11，高等学校青年骨干教师出国研修项目----国家留学基金委
2013.1-2015.12，北京高等学校“青年英才”计划项目----北京市教委
2012.1-2014.12，保险公司最优风险控制策略研究——教育部人文社科青年项目
2011.6-2012.6，经济资本在我国保险企业风险管理中的运用研究——中国保险学会委托课题
2011.5-2012.9，保险公司内控与风险管理——中石油横向课题
2010.1-2012.12，自身相依风险模型的破产与最优费率研究——教育部国际合作与交流司
2008.1-2010.12，不同风险测度下的最优投资与再保险策略——国家自然科学基金
2011.05 中央财经大学教师涌金学术奖；
2007.10 南开大学优秀毕业论文奖；
2.论文
[1]Ming Zhou*, Kam C. Yuen and Chuancun Yin (2015). “Optimal investment and premium control for insurers with a nonlinear diffusion model”. Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series). Accepted, In press.
[2]周明，孟辉，郭军义 (2015). 最优分红策略：正则与脉冲混合控制 中国科学：数学, 45(10), pp. 1705-1724.
[3] Meng Hui*,Ming Zhou and Tak Kuen Siu (2015). "Optimal risk arrangement for an insurer with two reinsures". 34 pages. Accepted, in press.
[4] Peng Li,Ming Zhou* and Chuancun Yin (2015). “Optimal reinsurance with both proportional and fixed costs”, Statistics and Probability Letters, 106, pp. 134-141.(SCI).
[5] K.C. Yuen, Zhibin Liang and Ming Zhou(2015). “Optimal proportional reinsurance with common shock dependence”, Insurance: Mathematics and Economics 64, pp. 1-13. (SSCI, SCI)
[6] 孙雨薇, 王晓慧，周明. (2015). CPPI策略风险乘数优化及实证——基于长期投资增长率与幂效用函数, 统计与决策 11, pp. 156-159.
[7]Ming Zhou* and Kam C. Yuen. (2015). “Portfolio selection by minimizing the present value of capital injection costs”. Astin Bulletin, 45 (1), pp. 207-238. (SSCI)
[8] Peng Li, Chuancun Yin* and Ming Zhou. (2014) Dividend Payments with a Hybrid Strategy in the Compound Poisson Risk Model. Applied Mathematics, 5, pp. 1933-1949.
[9] Peng Li, Chuancun Yin* and Ming Zhou. (2014). “The Compound Poisson Risk Model Perturbed by Diffusion with a Hybrid Dividend Strategy”. Journal of Management Science and Practice 2(2), pp. 8-20.
[10]Ming Zhou* and Jun Cai. (2014). “Optimal dynamic reinsurance policies for insurers with state dependent income”, Journal of Applied Probability 51(2), pp. 417-435. (SCI)
[11]Ming Zhou and K F C Yiu*. (2014). “Optimal dividend strategy with transaction costs for an upward jump model”. Quantitative Finance 14(6), pp. 1097-1106. (SSCI)
[12] Peng Li, Chuancun Yin* and Ming Zhou. (2013). “The exit time and the dividend value function for one-dimensional diffusion processes”. Abstract and Applied Analysis, Volume 2013, Article ID 675202, 9 pages.http://dx.doi.org/10.1155/2013/675202. (SCI)
[13] Lihua Bai, Jun Cai and Ming Zhou*. (2013). “Optimal dynamic risk control strategies for an insurer with dependent risks”. Insurance: Mathematics and Economics 53, pp. 664-670. (SSCI, SCI)
[14]周明，寇炜，李宏军. (2013). 基于夏普比例的最优再保险策略, 数理统计与管理, 32(5)，pp. 910-922.
[15] Jingfeng Xu and Ming Zhou*. (2012). “Optimal risk control and dividend distribution policies for a diffusion model with terminal value”. Mathematical and Computer Modelling 56, pp. 180-190. (SCI)
[16]Ming Zhou* and Kam C Yuen. (2012). “Optimal reinsurance and dividend for a diffusion model with capital injection: variance premium principle.” Economic Modelling 29(2), pp. 198-207. (SSCI)
[17]Ming Zhou*, Hongbin Dong and Jingfeng Xu. (2011) “Optimal combinational of quota-share and stop-loss reinsurance contracts under VaR and CTE with a constrained reinsurance premium”, Journal of Systems Science and Complexity, 24(1), pp. 156-166. (SCI)
[18]周明，陈建成，董洪斌. (2010). 风险调整资本收益率下的最优再保险策略. 系统工程理论与实践, 30(11), pp. 1931-1937.
[19]Ming Zhou* and Jun Cai. (2009). “A perturbed risk model with dependence between premium rates and claim sizes”, Insurance: Mathematics and Economics 45(3), pp. 382-392. (SSCI, SCI)
[20] Kam C. Yuen*,Ming Zhou and Junyi Guo. (2008). “On a risk model with debit interest and dividend payments”, Statistics & Probability Letters 78, pp. 2426–2432. (SCI)
[21]Ming Zhou* and Junyi Guo. (2008). “Classical risk model with threshold dividend strategy”, Acta Mathematica Scientia (Series B, English Edition) 28, pp. 355-362. (SCI)
[22] Xin Zhang,Ming Zhou and Junyi Guo*. (2007). “Optimal combinational quota-share and excess-of-loss reinsurance policies in a dynamic setting”, Applied Stochastic Models in Business and Industry 23, pp. 63-71. (SCI)
[23] Junyi Guo*, Kam C. Yuen and Ming Zhou. (2007). “Ruin probabilities in Cox risk models with two dependent classes of business”, Acta Mathematica Sinica (English Series) 23, pp. 1281-1288. (SCI)
[24]Ming Zhou*, Li Wei and Junyi, Guo. (2006). “Some results behind dividend problems”, Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series) 22, pp. 681-686. (SCI)
[25] Huayue Zhang,Ming Zhou and Junyi Guo. (2006). “The Gerber-Shiu discounted penalty function for classical risk model with a two-step premium rate”, Statistics & Probability Letters 76, pp. 1211-1218. (SCI)
[26]周明，张春生. (2005). 古典风险模型下的绝对破产, 应用数学学报 28, pp. 695-703.

五、主要学术兼职
中国精算师协会正会员；
本文来源：http://m.okaoyan.com/zhongyangcaijing/daoshi_31801.html