浙江财经大学MBA学院导师：陈荣达

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浙江财经大学MBA学院导师：陈荣达正文

　　中国数量经济学会理事，浙江省金融工程学会理事，《European Journal of Operational Research》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《管理学报》等四个期刊的论文评审专家。

　　主要研究领域是公司金融、金融风险管理、金融工程。主持和完成国家自然科学基金资助面上项目1项，省社科规划重点项目1项，中国博士后科学基金资助项目1项，省社科规划一般项目1项。以第一作者或独著在《International Journal of Computational Science》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《数量经济技术经济研究》、《管理工程学报》、《系统管理学报》、《运筹与管理》、《武汉理工大学学报》、《经济学动态》等国内外重要管理期刊上发表学术论文多篇。获浙江省高校科研成果一等奖1项。

　　一、主持的主要科研项目
　　1．国家自然科学基金资助面上项目“期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究”（研究期限：2008．1－2010．12，已结题，主持人）．
　　2．中国博士后科学基金资助项目“外汇期权组合非线性VaR度量模型研究”（研究期限：2007-2009，已结题，主持人）
　　3．浙江省哲学社会科学规划项目“外汇期权组合市场风险计量模型研究”（研究期限：2007-2008，已结题，主持人）
　　4．浙江省哲学社会科学规划研究基地重点项目“金融衍生品组合市场风险度量和监管研究”（研究期限：2011．1-2012．12，在研，主持人）

　　二、代表性论文
　　1．“多元混合正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型”，《系统工程理论与实践》，2009年第12期．（EI检索）（第一作者）
　　2．“基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型”，《系统工程理论与实践》，2010年第2期．（EI检索） （第一作者）
　　3．“基于Delta-Gamma-Theta 外汇期权风险度量”，《系统工程理论与实践》，2005年第7期．（EI检索） （独著）
　　4．“基于投影降维技术的期权组合非线性VaR模型”，《管理科学学报》，已录用．（第一作者）
　　5．“期权组合市场风险度量的快速卷积方法”，《数量经济技术经济研究》，2010年第7期．（第一作者）
　　6．“基于Delta-Gamma-Theta-Cornish-Fisher模型的外汇期权风险度量”，《 数量经济技术经济研究》，2004第11期．（第一作者）
　　7．“基于汇率回报厚尾性的外汇期权组合非线性VaR模型” ，《管理工程学报》，2009年第3期．（第一作者）
　　8．“基于多元t-分布的外汇期权市场风险非线性VaR度量模型”，《管理工程学报》，2006年第1期．（第一作者）
　　9．“两种外汇期权市场风险非线性VaR计算方法”，《系统工程学报》，2005年第1期．（第一作者）
　　10．“基于重要抽样技术的外汇期权组合非线性VaR模型”，《系统管理学报》，2010年第1期．（独著）
　　11．“期权组合市场风险度量模型研究综述”，《经济学动态>，2008年第4期．（独著）
　　12．“基于汇率回报厚尾性的外汇期权定价模型”，《运筹与管理》，2006年第3期．（第一作者）
　　13．“基于有效Monte Carlo模拟的外汇期权组合非线性VaR模型”，《运筹与管理》，2010年第2期．（独著）
　　14．Estimating Time-varying Covariance Matrix of FX Returns Based on EM Algorithm．International Journal of Computational Science，2009，5．（独著）
　　15．“一个可违约零息债券双因素强度定价模型及其极大似然估计”，《系统工程》，2010年第11期．（第二作者）

　　三、代表性著作
　　1．《外汇期权组合市场风险度量和监管：理论、模型和数值方法研究》，经济管理出版社，2007年版，独著。

　　四、主要学术奖励
　　1．《外汇期权组合市场风险度量研究》，浙江省高校科研成果一等奖，2010年

　　五、主要学术荣誉
　　1．浙江省新世纪151人才第三层次人才。
　　2．浙江财经学院中青年学科带头人。

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