对外经济贸易大学金融学系硕士研究生导师介绍：余白敏

发布时间：2018-08-01 编辑：考研派小莉推荐访问：

对外经济贸易大学金融学系硕士研究生导师介绍：余白敏的内容如下，更多考研资讯请关注我们考研派网站的更新！敬请收藏本站。或下载我们的考研派APP和考研派微信公众号（里面有非常多的免费考研资源可以领取哦）[对外经济贸易大学健康保险卫生经济学研究中心导师：杨风寿] [对外经济贸易大学健康保险卫生经济学研究中心导师：于保荣] [对外经济贸易大学大学保险学院统计与精算学系导师：谭英平] [对外经济贸易大学大学保险学院统计与精算学系导师：孙立娟] [对外经济贸易大学大学保险学院统计与精算学系导师：谢远涛] [对外经济贸易大学大学劳动经济与社会保障学系导师：孙洁]

对外经济贸易大学学姐微信
为你答疑,送资源

对外经济贸易大学金融学系硕士研究生导师介绍：余白敏正文

对外经济贸易大学金融学系硕士研究生导师介绍：余白敏
姓名：余白敏
　　对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融系
　　Email: bmyu@uibe.edu.cn

　　教育背景
　　2009 中科院数学与系统科学研究院博士
　　2004 电子科技大学学士

　　工作经历
　　2009.8—至今对外经济贸易大学国际经贸学院教师
　　访问经历
　　2008.1-2008.8 加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo）统计与精算系，访问学者
　　2007.6-2007.9 德国比勒菲尔德大学（Bielefeld University）IGK.

　　教授课程
　　数量金融基础（研究生）
　　金融模型数值分析（研究生）
　　数理经济学I（研究生，本科生（荣誉班、校荣誉课程））
　　多元统计分析（研究生）

　　研究领域
　　数理金融

　　主要研究成果
　　“Two Efficient Parameterized Boundaries for Vecer's Asian Option Pricing PDE”, Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series)，forthcoming, 2011. (SCI)
　　“Index-Exciting CAViaR: A New Empirical Time-Varying Risk Model”, with D. Huang, F.J. Fabozzi, S. Focardi, M. Fukushima and Z. Lu, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Vol.14(2), Article 1, 2010. (SSCI)
　　“CAViaR-based Forecast of Oil Price Risk”, with Dashan Huang, Frank J. Fabozzi and Masao Fukushima, Energy Economics, Vol.31, 511-518, 2009. (SSCI)
　　“An Improved CAViaR Model for Oil Price Risk,” with Dashan Huang, Frank J. Fabozzi, Masao Fukushima and Lean Yu, Lecture Notes in Computer Science, Vol.4489, 937-944, 2007.（EI）

　　工作论文
　　“高频数据下风险价值预测直接法和间接法的比较研究”
　　“Option Pricing based on Realized Volatility Model: Evidence from China”

添加对外经济贸易大学学姐微信，或微信搜索公众号“考研派之家”，关注【考研派之家】微信公众号，在考研派之家微信号输入【对外经济贸易大学考研分数线、对外经济贸易大学报录比、对外经济贸易大学考研群、对外经济贸易大学学姐微信、对外经济贸易大学考研真题、对外经济贸易大学专业目录、对外经济贸易大学排名、对外经济贸易大学保研、对外经济贸易大学公众号、对外经济贸易大学研究生招生）】即可在手机上查看相对应对外经济贸易大学考研信息或资源。