发布时间:2018-08-01 编辑:考研派小莉 推荐访问:
对外经济贸易大学金融学系硕士研究生导师介绍:薛熠

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对外经济贸易大学金融学系硕士研究生导师介绍:薛熠正文

对外经济贸易大学金融学系硕士研究生导师介绍:薛熠
 姓名:薛熠
  对外经济贸易大学金融系,北京朝阳区惠新东街10号求真楼408
  电话: (010) 6449-3912,电子邮件: yxue@uibe.edu.cn

  研究兴趣
  资产定价,微观市场结构,  公司金融

  工作经历
  2013年1月至今对外经济贸易大学副教授
  2009年9月至2012年12月对外经济贸易大学讲师

  教育经历
  西蒙弗雷泽大学 经济学博士 2009年3月
  西蒙弗雷泽大学 经济学硕士 2004年12月
  武汉大学       经济学学士 2002年7月

  教授课程
  本科生:公司金融战略,金融风险定量技术,金融衍生品
  研究生:财务报表分析,市场微观结构,利率与产品,投资分析,收购兼并(英文),公司理财(英文)
  留学生:Empirical ?nance,Theory of ?nance

  研究课题
  2011.12-2014.12国家自然科学基金小波方法为基础的跳检测方法及其在高频金融市场中的应用
  2010.12-2011.12校级一般课题供给面信息与股票收益率的相关性研究
  2009.12-2010.12校级新进教师课题美国次贷危机对中国经济的影响

  发表的论文
  In English
  1.  “Trading  Frequency and Volatility  Clustering”,  with Ramo Gen?cay,  Journal  of Banking  and Finance
  36(3), 760-773, 2012.
  2.  “Butter?y  E?ect:  The U.S. Real Estate Market Downturn and the Asian Recession”, with Yin  He and
  Xinjian  Shao, Finance  Research  Letters  9(2), 92-102, 2012.
  3.  “Hierarchical  Information and  the  Rate  of  Information Di?usion”,   with  Ramo  Gen?cay,  Journal  of
  Economic  Dynamics  & Control  36(9), 1372-1401, 2012.
  4.  “Partnership Dissolution and Proprietary Information”, with Jianpei Li and Weixing Wu, Social Choice and Welfare  40(2), 2013, 495-527.
  5.  “Jump Detection with Wavelets for High-Frequency Financial  Time Series”,  with Ramo Gen?cay,  and
  Steve Fagan,  Quantitative Finance, forthcoming.
  In Chinese
  1.  “次贷危机对中国经济的影响—基于创新的金融危机测度指标的实证分析”,《金融研究》,2010年第五 期。(与何茵合作)
  2.  “中国企业跨国并购的战略目标与经营绩效:基于A股市场的评价”,《世界经济》,2012年第五期。(与 卲新建,巫和懋,肖立晟,杨骏合作)
  3. “中国城市房价的坚硬泡沫-基于垄断性土地市场的研究”,《金融研究》,2012年第十二期。(与卲新 建,巫和懋,江萍,王勇合作)
  4. “投资者情绪、承销商定价与IPO新股回报率”, 《金融研究》,2013年第四期。(与邵新建,江萍,赵 映雪,郑文才合作)

  工作论文
   “信息层级对中国限价委托市场的市场质量以及价格发现的影响”,  与江萍和邵新建合作,R&R  to《金 融研究》,2012
  1. “The  Role of Signal Precision and Transaction  Costs  in Stock,  Option  and Volatility  Trading”, with
  Ramo Gen?cay  and Yunpeng  Duan,  2013.
  2. “Political   Pressure or Rent  Seeking?   Role  of Mutual  Funds  in the Split  Share Structure  Reform of
  China”, with Ping Jiang, Xinjian  Shao, Kuo Zhang,  2013.
  3. “Long-term Investor-underwriter Relationship and Auctioned IPOs  in China”, with Ping Jiang, Xinjian
  Shao, 2013.
  4. “Market  Quality  and Informed Trading in Limit  Order Book Market”,  with Xiaochuan  Xing,  2013.

  学术服务
  Finance  Research  Letters, Studies  in Nonlinear  Dynamics  &  Econometrics 的匿名审稿人。 金融风险管理师(FRM)

  隶属机构
  Member in the Global  Association of Risk Professionals (GARP) Economics and Econometrics Group,  UIBE

  学术会议
  1. “Modeling  High frequency trading”,  Ban?,  Canada,  September, 2013.
  2. “Long-term  Investor-underwriter Relationship  and Auctioned  IPOs   in China”, International  Young
  Scholar Corporate Finance and Governance Symposium (YSS), Beijing,  China,  June,  2013.
  3. “Discussion:   Imperfect Competition,  Long  Lived  Private  Information,  and the Implications for the Competition of High Frequency Trading”, discussant, Five Star Forum in Finance Conference, Beijing, China,  June,  2013.
  4. “Long-term  Investor-underwriter Relationship and Auctioned IPOs  in China”, Young Scholar ?nance workshop, Wuhan,  China,  2013.
  5. “Discussion:  Communication,  Excess Comovement and Factor  Structures”,  discussant,China Inter- national Conference of Finance,  (CICF), Chongqing,China,July,  2012.
  6. “Odious  Debts”,  the 8th International Academy for Global  Business and Trade Conference (IAGBT), Beijing,  China,  September, 2011.
  7. “Trading  Frequency and Volatility  Clustering”,  the 7th International Academy of Global  Business and Trade (IAGBT), Tokyo,  Japan, August,  2010
  8. “Butter?y  E?ect:   The  U.S. Real  Estate  Market  Downturn and the Asian  Recession”,  International Economics and Finance Society (IEFS) Conference, Beijing,  China,  May, 2010.

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