苏州大学金融工程研究中心导师：钱晓松

发布时间：2021-10-08 编辑：考研派小莉推荐访问：

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苏州大学金融工程研究中心导师：钱晓松正文

姓名:	钱晓松	职称:	副教授
性别:	男	研究方向:	信用风险，金融衍生产品定价，应用偏微分方程
出生年月:	1974年10月	联系方式:
最后学历:	博士	毕业学校:	同济大学	职务:
简介:	教育经历 2000.9 - 2003.8 同济大学应用数学系应用数学博士学位 1996.9 - 1999.8 扬州大学理学院基础数学硕士学位 1992.9 - 1996.8 扬州师范学院数学教育学士学位工作经历 2010.8 至今苏州大学副教授，硕士生导师 2007.8 – 2010.7 扬州大学副教授，硕士生导师 2000.8–2007.7 扬州大学讲师 1999.9 – 2000.7 扬州大学助教主持项目 2012.1-2012.6 凌志软件横向项目 2009.1 - 2011.12 国家自然科学基金（青年项目），编号：10801115 项目名称：跳扩散模型中的期权定价及最优投资问题 2007.10 江苏省政府公派留学基金 No.JS-2007-034 2007.1 - 2008.12 扬州大学自然科学基金 No.2006XJJ01 学术访问 2010.7.15–2010.7.28 浦项科技大学数学系，韩国访问学者（working with Prof. Kwang Ik Kim） 2009.10.3-2010.9.27 牛津大学（University of Oxford）数学学院，英国访问学者（working with Prof. Xunyu Zhou） 2009.2.23–2009.7.30 同济大学数学系访问学者（working with Prof. Lishang Jiang） 2006.8.1–2006.8.30 浦项科技大学数学系，韩国访问学者（working with Prof. Kwang Ik Kim） 2005.7.1-2005.8.30 浦项科技大学(Pohang University of Science and Technology) 数学系，韩国访问学者（working with Prof. Kwang Ik Kim）主要论文 1. Xiaosong Qian, Lishang Jiang, Cheng-long Xu & Sen Wu, Explicit formulas for pricing of callable Mortgage-Backed Securities in a case of prepayment rate negatively correlated with interest rates, J. Math. Anal. Appl. (2012), DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmaa.2012.03.057. (SCI，通讯作者) 2. Kwang Ik Kim , Hyun Suk Park, & Xiaosong Qian, A mathematical modeling for the Lookback Option with Jump-diffusion using Binomial Tree Method, J. Comput. Appl. Math., 235 (2011), 5140-5154. (SCI，通讯作者) 3. Kwang Ik Kim & Xiaosong Qian, Convergence of the Binomial Tree Method for Asian Options in Jump-diffusion Models, J. Math. Anal. Appl., 2007, 330(1): 10-23. (SCI，通讯作者) 4. Xiaosong Qian, Cheng-Long Xu, Li-Shang Xu & Bao-Jun Bian, Convergence of the binomial tree method for American options in a jump-diffusion model, SIAM J. Numer. Anal. 42 (2005), no.5, 1899--1913 . (SCI，通讯作者) 5. 钱晓松，跳扩散模型中具有成比例交易费的最优投资消费模型，高校应用数学学报A辑，2005年，20(3)：253-264。 6. 钱晓松，跳扩散模型中的测度变换与期权定价，应用概率统计，2004年，20(1)：91-99。 7. 钱晓松，跳扩散模型中亚式期权的定价，应用数学，2003年，16(4)：161-164。 8. Chenglong Xu, Xiaosong Qian & Lishang Jiang, Numerical analysis on binomial tree methods for a jump-diffusion model, J. Comput. Appl. Math. 156 (2003), no.1, 23--45. (SCI) 9. Zuhan Liu & Xiaosong Qian, Pinning of vortices for a variational problem related to the superconductivity with thermal noise, Northeast. Math. J. 18 (2002), no.3, 197--208. 10. 钱晓松, 局部对称共形平坦空间的子流形, 工程数学学报, 18 (2001), no.4, 17--22.

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