2021宁波大学金融工程研究生考试大纲及参考书目
发布时间:2020-11-24 编辑:考研派小莉 推荐访问:
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2021宁波大学金融工程研究生考试大纲及参考书目正文
2021年宁波大学硕士研究生招生考试复试科目
考 试 大 纲
科目名称:金融工程
一、考试形式与试卷结构
(一)试卷满分及考试时间
本试卷满分为100分,考试时间为150分钟。
(二)答题方式
答题方式为闭卷、笔试。
(三)试卷题型结构
1.简答题
2.计算题
3.论述题
二、考查目标(复习要求)
《金融工程》研究内容主要包括远期、期货、互换等金融衍生产品,并解决金融市场中衍生产品定价和风险管理等相关问题,以及如何对资产组合、风险控制进行定量分析。主要要求考生熟悉远期、期货、期权等衍生产品,掌握交易策略,套期保值以及衍生产品定价的一般方法。
三、考查范围或考试内容概要
第一章 什么是金融工程,金融工程的基本分析与方法
第二章 远期与期货概述,远期与期货的比较
第三章 远期价格,远期合约的定价,期货价格
第四章 远期与期货的运用:套期保值、套利与投机
第五章 股指期货、外汇远期、利率远期与利率期货
第六章 互换概述
第七章 利率互换和货币互换的定价
第八章 互换的运用:运用互换进行套利、风险管理
第九章 期权的定义,期权市场,期权交易机制
第十章 期权的回报与盈亏分布,期权价格的特性
第十一章 布莱克—舒尔斯—默顿期权定价公式
第十二章 期权定价的数值方法:二叉树定价模型,蒙特卡诺方法和有限差分方法
第十三章 期权交易策略及其运用
第十四章 期权价格的敏感性和期权的套期保值
第十五章 欧式股票指数期权、外汇期权和期货期权的定价
第十六章 奇异期权
第十七章 风险管理:在险值,信用风险管理
参考教材或主要参考书:
《金融工程》(第四版),郑振龙、陈蓉主编,高等教育出版社,2016年。
本文来源:
http://m.okaoyan.com/ningbodaxue/cankaoshumu_378940.html