南京大学商学院金融与保险学系老师：蒋彧

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南京大学商学院金融与保险学系老师：蒋彧正文

南京大学数学系理学士（2001），美国科罗拉多矿石学院（ColoradoSchoolofMines）数学与计算机科学硕士（2004），美国爱荷华大学（UniversityofIowa）应用数学博士（2009）。
主要从事金融市场、金融计量学、时间序列分析、贝叶斯分析等方向的科研和教学工作。

►研究方向：
金融市场
金融计量学
时间序列分析
贝叶斯分析

►教学方向：
利息理论
统计学

►联系方式：
办公室:安中大楼2121室
Email:yujiang@nju.edu.cn
电话:025-83621368
信箱:275

►主持和参与科研项目：
蒋彧主持,2014.1-2016.12,经济时间序列的状态转换及其应用研究,国家自然科学基金
蒋彧主持,2013.1-2015.12,基于结构突变的金融时间序列预测研究,教育部博士点基金

►公开发表论文：
1.YuJiang,XianmingFang,2015,DesireandtimingofstocktransfersinChina,EconomicComputationandEconomicCyberneticsStudiesandResearch49,263-278SSCI
2.YuJiang,XianmingFang,2015,Bull,bearoranyotherstatesinUSstockmarket?,EconomicModelling44,54-58SSCI
3.方先明，裴平，蒋彧,2014,中美货币市场预期具有协动性吗？—基于利率互换合约价格的检验,金融研究第7期
4.XianmingFang,YuJiang,ZhijunQian,2014,Theeffectsofindividualinvestors’attentiononstockreturns:EvidencefromtheChiNextmarket,EmergingMarketsFinanceandTrade50(s3),159-169SSCI(correspondingauthor)
5.ZheSong,YuJiang,ZijunZhang,2014,Short-termwindspeedforecastingwithMarkov-switchingmodel,AppliedEnergy130,103-112SCI(correspondingauthor)
6.XianmingFang,YuJiang,2014,Thepromotingeffectoffinancialdevelopmentoneconomicgrowth:EvidencefromChina,EmergingMarketsFinanceandTrade50(s1),34-50SSCI(correspondingauthor)
7.YuJiang,XianmingFang,2014,Identifyregimesinpost-warUSGDPgrowth,AppliedEconomicsLetters21(6),397-401SSCI
8.YuJiang,YuWang,2013,IsChina’sdomesticagriculturalmarketinfluencedbypricefluctuationsofworldagriculturalcommoditiesinshort-run?,AgriculturalEconomics-ZemedelskaEkonomika59,578-589SSCI
9.蒋彧，裴平，方先明,2013,中国经济周期具有国际趋同性吗？—基于周期自回归模型的实证检验,经济学家第6期
10.蒋彧,2013,基于GARCH-copula模型的股指期货动态套期保值比率研究,中央财经大学学报第5期
11.倪敏，裴平，蒋彧,2013,欧洲债务危机对中国股票市场的传染效应—基于时变Copula相关性模型的实证检验,世界经济与政治论坛第3期
12.YuJiang,ZheSong,AndrewKusiakc,2013,Veryshort-termwindspeedforecastingwithBayesianstructuralbreakmodel,RenewableEnergy50(c),637-647SCI
13.方先明，张谊浩，蒋彧,2012,地方政府过度举债、风险累积和治理对策,中国行政管理第4期
14.蒋彧，裴平,2012,中国与美国股票市场的动态相关性研究—基于2007-2010年样本的实证检验,经济管理第3期
15.方先明，张谊浩，蒋彧,2012,商业银行产权变革影响货币政策效应的实证研究,管理世界第2期
16.倪敏，蒋彧,2012,中国股指期货系统性风险的国际因素研究,金融纵横第1期
17.倪敏，蒋彧,2011,股指期货市场与股票市场的相关性—基于Copula模型度量,价格理论与实践第11期
18.孙爱军，蒋彧，方先明,2011,金融支持经济发展效率比较—基于DEA-Malmquist指数方法的分析,中央财经大学学报第11期
19.蒋彧,2011,基于结构突变的时间序列研究及其预测方法的新进展,统计与决策第19期
20.JohnGeweke,YuJiang,2011,Inferenceandpredictioninamultiple-structural-breakmodel,JournalofEconometrics163(2),172-185SSCI
21.王宇，蒋彧,2011,中国经济增长的周期性波动研究及其产业结构特征（1992-2010年）,数量经济技术经济研究第28卷，第7期

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