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复旦大学管理学院财务金融系(专业学位)金融学老师：范龙振正文
教授
财务金融系
思源教授楼202室
25011093(TEL)
65648384(FAX)
lzfan@fudan.edu.cn
研究方向： 资产定价理论，固定收益证券，资本市场实证分析
►教育背景：
博士, 管理工程, 华中理工大学
►学术经历：
2011.02--2012.01, 访问学者, 美国圣路易斯的华盛顿大学
2009.07--2009.08, 访问学者, 香港科技大学
2005.07--2005.08, 访问学者, 香港科技大学
2004.08--2004.10, 访问学者, 香港科技大学
2002.10--2002.11, 访问学者, 日本立正大学
1999.01--1999.06, 访问学者, 美国麻省理工学院斯隆管理学院
►科研获奖：
2010.12, 上海市第十届哲学社会科学优秀成果奖论文类, 三等奖， 上海市哲学社会科学优秀成果评奖委员会
2008.11, 复旦大学复华奖教金文科科研成果个人奖, 复旦大学
►教学获奖：
2005.11, 2005年度上海市教学成果奖三等奖, 上海市教育委员会
►荣誉称号：
2006.01, 新世纪优秀人才支持计划, 教育部
►学术任职：
2000.01—2015.12, 编委, 系统工程学报
►代表性学术成果：
期刊论文：
1.
Longzhen Fan, Fuwei Jiang, and Guofu Zhou. 2014. The Chinese bond market: Risk, return, and opportunities. The Journal of Portfolio Management 41(5) 110-126.
2.
Longzhen Fan, Canlin Li, and Guofu Zhou. 2013. The supply and demand factor in the bond market: Implications for bond risk and return. The Journal of Fixed Income 23(2) 62-81.
3.
Fan, Longzhen, Bill Hu, and Christine Jiang. 2012. Pricing and information content of block trades on the Shanghai stock exchange. Pacific-Basin Finance Journal 20(3) 378-397.
4.
Fan, Longzhen, Shu Tian, and Chu Zhang. 2012. Why are excess returns on China's treasury bonds so predictable? The role of the monetary system. Journal of Banking & Finance 36(1) 239-248.
5.
Fan, Longzhen, Yihong Yu, and Chu Zhang. 2011. An empirical evaluation of China's monetary policies. Journal of Macroeconomics 33(2) 358-371.
6.
Longzhen Fan, Anders C. Johansson. 2010. China's Official Rates and Bond Yields. Journal of Banking & Finance Vol.34(5) 996-1007.
7.
Longzhen Fan, Chu Zhang. 2007. Beyond segmentation:The case of China's repo markets. Journal of Banking & Finance vol.31 939-954.
8.
Fan, Longzhen and Chu Zhang. 2006. The Chinese Interbank Repo Market：An Analysis of Term Premiums. Journal of Futures Markets 26(2) 153-167.
9.
范龙振，程南雁 . 一类均值为跳跃- 均值回复过程的利率模型 . 系统工程学报, 2011, 26(3): 298-305.
10.
姚慧，范龙振. 石油价格跳跃下期货价格动态模型及实证分析. 系统工程学报, 2011, 26(2): 181-187.
11.
范龙振. 以1年期储蓄存款利率为状态变量的跳跃型广义Vasicek模型. 管理科学学报, 2010, vol.13(10): 69-78.
12.
范龙振. 一类均值随机跳跃型广义Vasicek模型. 系统工程学报, 2010, vol.25(4): 467-472.
13.
范龙振，张处. 中国债券市场债券风险溢酬的宏观因素影响分析. 管理科学学报, 2009, Vol.12(6) : 116-124.
14.
范龙振. 短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析. 管理科学学报, 2007, vol.10(2): 80-89.
15.
范龙振. 银行间市场回购利率变化的利率模型解释. 系统工程学报, 2007, vol.22(1): 27-34.
16.
朱才敏，范龙振. 流动性与交易所市场回购利率. 上海管理科学, 2006, （4）: 34-37.
17.
范龙振，施婷. 上海证券交易所回购利率期限结构的风险溢酬. 系统工程理论方法应用, 2006, vol.15(4): 359-363，372.
18.
范龙振,张国庆. 两因子CIR模型对上交所利率期限结构的实证研究. 系统工程学报, 2005, vol.20(5): 447-453.
19.
范龙振，张国庆. 仿射模型、广义仿射模型与上交所利率期限结构. 管理工程学报, 2005, vol.19(3): 97-101.
20.
范龙振. 上交所利率期限结构的三因子广义高斯仿射模型. 管理工程学报, 2005, vol.19(1): 81-86.
21.
范龙振. 广义仿射模型在上交所债券市场的实证分析. 系统工程学报, 2004, vol.19(6): 638-642.
22.
范龙振，单耀文. 交易额、A股比例、势效应和三因子模型. 管理科学学报, 2004, 7(3): 13-22.
23.
范龙振，王晓丽. 上交所国债市场利率期限结构及其信息价值. 管理工程学报, 2004, vol.18(1): 72-75.
24.
范龙振，王海涛. 中国股票市场行业与地区效应分析. 管理工程学报, 2004, vol.18(1): 117-119.
25.
范龙振，王海涛. 上海股票市场股票收益率因素研究. 管理科学学报, 2003, vol.6(1): 60-67.
26.
范龙振，余世典. 中国股票市场的三因子模型. 系统工程学报, 2002, vol.17(6): 537-546.
27.
范龙振，胡畏. 深圳股市价格运动可预测性的研究. 系统工程学报, 2001, vol.16(6): 475-480.
28.
叶峰，范龙振，陈辰. 复合打包型衍生证券：日本New Wave基金的定价研究. 管理工程学报, 2001, vol.15(4): 31-33.
29.
陈辰，范龙振，叶峰. 指数证券组合模拟市场指数的聚类和MTV方法. 管理工程学报, 2001, vol.15(4): 23-27.
30.
叶峰，范龙振. 汇率可预测性实证分析. 管理工程学报, 2001, （7）: 42-45.
31.
范龙振，陈辰. 转配股上市对我国股市影响的事件研究. 复旦学报(自然科学版), 2001, vol.40(2): 220-227.
会议/研讨会论文：
1.
Fan Long-Zhen Li Wan-Jun. 2008. The Factors that Affect Market Interest Rates in Chinese Bond Market. IEEE 1-5.
2.
Fan, Longzhen. 2007. Official interest rate and bond excessreturn in chinese bond market. .
3.
FAN Longzhen, LIU Qiwen. 2007. Relation between interest rate difference and trading volume difference in chinese inter-bank money market. 260-266.
4.
范龙振. 2005. Modelling Risk Premium of Repo Interest Rate in the SSE. 3463-3468.
5.
范龙振,劳兰珺. 2004. An Empirical Comparison of Alternative Models of Short Interest Rate With Repo Rate in The Inter-Bank Market of China. 2736-2742.
6.
Lan-Jun Lao, Long-Zhen Fan. 2004. A Hierarchical Strategy for Active Portfolio Management Considering Transaction Costs. vol.5 .
教材和其他：
范龙振．投资学．中国上海：上海财经大学出版社，2005．
范龙振，胡畏．金融工程学．上海：上海人民出版社，2003．
科研项目：
2014.01—2017.12, 项目负责人, 中国特色的市场利率决定机制及相应的资产定价模型, 国家自然科学基金面上项目
2012.10—2014.09, 项目负责人, 我国债券市场利率及债券风险回报决定因素研究, 上海市浦江人才计划
2010.01—2012.12, 项目负责人, 官方利率影响下的利率期限结构模型和债券定价研究, 国家自然科学基金面上项目
2005.05—2007.12, 项目负责人, 具有关联性的多个市场中的固定收益定价模型体系研究, 国家自然科学基金面上申请项目
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