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随着世界的多极化和全球经济金融一体化进程的加快,特别是我国加入WTO以后,国家利率市场化程度将提高,外汇管制将进一步放开,信息技术促使国际 金融以前所未有的深度和广度向前发展。为了在防范和化解金融风险、保障国家经济安全方面提供建议和对策,数学与系统科学研究院“金融工程与风险管理研究中 心”于2003年1月正式成立。中心主任由马志明院士担任,中心副主任由汪寿阳、程兵、周子康、陈敏、孙六全担任。中心学术委员会主任由严加安院士担任。
“金融工程与风险管理研究中心”主要从事金融数学、金融工程和风险管理的理论与方法研究、实证分析与国家经济安全、金融安全相关的实际问题,是一个以应用数学理论与方法为核心的、多学科相交叉的跨学科(数学、管理科学与工程和金融学)研究中心。
早在1997年底,路甬祥院长就委托马志明院士组建了“中国科学院金融避险对策研究组”。几年来,研究组以数学理论与方法为基础,针对金融领域中普遍 关注的若干热点问题,特别是金融避险问题进行了实证分析。一方面为我国防范和化解金融风险、保障经济安全提供建议和对策;另一方面努力促进数学与金融学、 经济学的交叉与综合,同时也为金融、经济领域科研人员深入研究金融市场中的问题,提供具有普适性的数学分析方法和应用软件。在此过程中也培养了一批人才, 探索了数学、金融学相结合的研究途径。
“金融工程与风险管理研究中心”将进一步加强研究院与国内外金融研究机构的合作,深入研究涉及国家经济安全,金融安全中的相关问题,提出防范和化解潜 在风险,抗拒外来冲击的方法,以确保国民经济持续、快速、健康发展和国家战略需求。争取多出创新成果,多出优秀人才,使之成为国内外具有吸引力的金融工程 与风险管理研究中心之一。
定位和目标:
"金融工程与风险管理研究中心"是一个以应用数学理论和方法为核心,多学科交叉(数学、统计学、管理科学与工程、计量经济学和金融学)的跨学科研究中 心。逐步将研究中心建设成为在国内外有影响的金融工程和风险管理研究中心和学术交流中心、国家经济安全和金融安全咨询中心、金融工程和风险管理的高级人才 培养基地。
研究方向:
(1) 金融数学与计量金融学
(2) 金融工程与金融衍生产品的设计与开发
(3) 风险管理理论与应用
(4) 经济和金融安全相关政策研究
工作内容:
开展与国内外金融数学界和经济与金融界的高层次学术交流,组织金融工程和风险管理的理论与应用研究。面向金融数学、金融计量学、金融工程和风险管理的 基本科学问题开展理论研究,侧重于金融系统与宏观经济的复杂性、非线性和随机性等有关问题的研究,国家经济安全、金融安全问题的研究,金融衍生产品的设计 与开发,以及国民经济、金融和风险管理中的若干重要问题的实证研究,逐步建立对风险从识别、测量、评价到控制管理的研究体系。研究中心在随机分析、金融数 学、计量金融学、金融工程、风险管理、应用概率统计、管理科学和工程等方向招收硕士、博士研究生和博士后研究人员。