上海财经大学考研金融学基础考试大纲

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四、国际金融市场、国际资本流动和货币危机
1、国际金融市场的概念、构成、发展过程
2、国际资本市场的涵义和优势
3、国际货币市场以及欧洲货币市场的特点、经营活动、优劣及其影响
4、国际资本流动的主要类型和动因、国际中长期资本流动和国际短期资本流动的形式和特点
5、货币危机的基本概念及其成因、三代货币危机模型的基本机理和经济影响

货币银行学部分：
一、货币、信用与利息
1、货币与货币制度：货币的起源和发展、货币的职能、货币制度、货币的层次
2、信用：信用的产生与发展、现代信用的基本形式、各种主要的信用工具、信用的作用
3、利息与利率：利息本质的理论、利率的种类、利率的作用、利率的决定、利率的结构
二、金融市场
1、直接融资与间接融资、金融市场的功能、金融市场的分类、金融创新
2、货币市场：特征、主要工具
3、资本市场：特征、主要工具
4、其他金融市场与工具：金融衍生产品及市场、外汇市场、黄金市场
三、金融机构体系
1、商业银行：产生与发展、主要业务、经营管理、巴塞尔协议
2、投资银行：产生与发展、主要业务、分业经营与混业经营
3、其他金融机构：存款型、契约型、投资型、政策型
4、中央银行：产生与发展、主要业务、性质与地位、职能与作用
5、金融危机与金融监管：金融危机的原因与表现、金融监管的必要性与主要措施
四、货币理论与政策
1、货币供给：商业银行存款创造、基础货币、货币乘数、乔顿模型、内生性与外生性
2、货币需求：影响货币需求的因素、传统货币数量说、流动性偏好理论及其发展、现代货币数量说
3、货币政策：货币政策工具、货币政策中间目标、货币政策最终目标 、 菲利普斯曲线 、 单一规则与相机抉择 、 货币政策的传导机制
4、通货膨胀与通货紧缩：通货膨胀的度量、成因与治理、通货紧缩
5、金融与经济发展：金融抑制、金融发展

投资学部分：
一、证券市场和证券投资的收益与风险
1、基本概念、证券市场的要素及运行
（1）证券、投资、金融市场、各类金融工具的概念、特点与分类
（2）证券市场主体、证券市场中介
（3）证券发行与交易的方式和运行规则
2、证券投资收益和风险
（1）证券投资收益和风险的种类
（2）各种收益率的计算
（3）投资风险的衡量
二、证券投资组合管理
1、多样化与组合构成
（1）有效集及无差异曲线
（2）最佳资产组合的选择和投资分散化
2、有效市场与资本资产定价模型
（1）有效市场理论
（2）资本资产定价模型
3、因素模型与套利定价理论
（1）因素模型
（2）套利定价理论
4、资产配置
三、投资工具分析和投资业绩评估
1、股票、债券和证券投资基金
（1）股票定价模型与股票投资分析
（2）债券定价分析与债券组合管理
（3）证券投资基金的运作与管理
2、期权和期货
（1）期权和期货的原理、功能及品种
（2）期权定价模型与期货价格决定
（3）期权和期货的交易机制、交易策略
3、投资绩效评估

公司金融部分：
一、公司概论与资本预算
1、公司概论：
公司制企业、公司治理、公司目标、净营运资本、财务现金流量、杜邦分析
2、 资本预算 ：
净现值、年金、永续年金、永续增长年金、增长年金、股利折现模型 、股利增长模型、
二阶段股利模型、NPVGO 模型、投资回收期、内部报酬率、盈利指数、约当成本法3、风险分析与资本预算：决策树、敏感性分析、情景分析、盈亏平衡分析、实物期权
二、资本结构与股利政策
1、资本结构：
MM 定理 1、MM 定理 2、有税收的 MM 定理、财务困境成本、权衡理论、优序融资理论、自由现金流量假说
2、杠杆企业的估值：
财务杠杆、经营杠杆、加权平均资本成本、 APV 估值模型、 FTE 估值模型、 WACC估值模型
3、股利政策：
股利支付方式、股利政策类型、股利无关理论、股票回购
4、长期融资：
IPO 折价之谜、私募股权资本、长期负债发行 、可转换债券、认股权证、银团贷款、融资租赁、经营租赁、
三、短期财务规划、现金管理与信用管理
1、短期财务规划：
经营周期、现金周期、存货周转期、应收账款周转期、应付账款周转期、可持续的增长率
2、现金管理与信用管理 ：
鲍莫尔模型、最优信用政策、平均收款期
四、企业并购、破产与重组收购兼并
协同效应、购买法、和解与破产、破产概率的 Z 值模型
五、跨国公司金融
1、国际公司资本成本与结构
分割市场下的权益资本成本、一体化市场下的权益资本成本、汇率变化对债务成本的影响、国际公司资本结构影响因素、国际公司资本预算
2、国际税收环境与跨国经营
税收管辖权、税收递延与抵扣、国际避税策略、转移定价
3、国际证券组合投资
国际证券组合投资渠道、本国偏好之谜