广西财经学院金融与保险学院金融工程技术与应用学科介绍

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广西财经学院金融与保险学院金融工程技术与应用学科介绍正文

【金融工程技术与应用】
 【研究意义】20世纪80年代以来，伴随着金融市场的竞争化、创新化和全球化的迅速发展，以及计算技术和电子通讯的广泛应用，诞生了金融工程这门新兴的交叉学科。一方面，金融工程的定价理论和技术可以促进金融理论的发展、解释一些传统金融理论无法解释的经济和金融现象；另一方面，金融工程作为金融科学中的“高科技”，对国民经济的健康发展起到了不可或缺的关键作用，它既可以创造出大量规避和分散风险的金融工具和金融技术，用于金融机构、企业和个人的投融资决策，提高企业的经营效率和规避化解金融风险的能力，又可以用于分析股票、债券、期货、期权等市场的价格发现规律，从而提高金融市场的运行效率和政府对金融市场的监管水平及抗风险的能力。
作为一个新兴市场国家，我国已经加入WTO，随着金融改革的不断深入和金融自由化程度的逐步提高，金融市场和金融机构的运行方式必将与国际接轨，金融体系面临的宏观和微观金融风险将进一步加大，防范与化解金融风险已成为我国近年来金融工作的重点。而金融工程方法和技术能够为金融风险的计量和管理提供有效的工具和方法。因此，研究金融工程理论和技术及其在金融创新、风险监管和风险管理方面的应用，对于广西化解与防范金融风险、防止金融危机；保持金融体系的正常运行和经济的健康发展都具有十分重要的理论意义和现实意义。
 【国内外相关研究成果述评】从国外研究动向来看，一方面继续深化金融工程理论基础，研究不完善市场、非对称信息等条件下摩擦市场的相应理论，主要是对经典的资产组合选择和资产定价等理论的推广和完善。其中包括基于投资者风险偏好（Shing和Nagsawa, 1999）、不确定性（Heilpern, 1992）、风险度量（Sortino, 1991）和不完全市场条件下（Lucie, 2003）的资产组合选择理论，以及基于不完全市场（Napp, 2001; Andrew和Wu, 2002）、投资者信念（Thomas, 1998）、半参数和非参数定价方法（Christopher, 2000; Francis etc, 2001）条件下的资产定价理论；等等。
 另一方面，研究金融工程在经济、管理和工程等领域的应用，并取得了重大的经济效益和社会效益，尤其是在计量和管理金融风险方面，获得了巨大成功。主要包括奇异期权定价方法和应用；实物期权在采矿、医药、企业投资决策中的理论和应用；期权在激励和约束机制设计中的应用；以及金融衍生工具在管理金融风险中的应用，等等。然而，无论是理论研究还是应用研究，都针对的是成熟市场经济，象我国这样的新兴转轨经济几乎没有涉及。
 国内有关金融工程理论和方法及其在风险管理方面的应用刚刚起步，重点集中在倒向随机微分方程理论与应用、VaR（value at risk）方法、投资组合选择方法、金融复杂性、实物期权在项目管理中的应用和金融市场的微观结构等研究领域，研究水平与国外有很大的差距，除了VaR模型外，对于金融工程理论和方法在金融风险管理方面的应用则研究较少，不够深入，并且没有能够真正地应用到实际部门中去。
【研究内容和研究方法】本研究方向主要集中于以下三个研究领域：资本资产定价、金融风险管理和金融产品的设计与开发。
1．资本资产定价：主要研究具有摩擦市场的资产定价理论和应用。主要采用数理经济学、信息经济学和金融计量经济学的方法，分别从理论上和经验上研究交易成本（交易税、佣金和资本利得税等）、投资者心理和行为以及信息不对称对证券价格的影响，进而探讨资产价格对经济体系的作用。
 2．金融风险管理：主要研究风险管理理论和技术及风险防范体系。主要研究利用在险值（VaR）、衍生工具和资产负债管理等方法来计量和管理金融风险（金融机构和企业）的技术；研究金融体系（银行体系、证券市场、衍生品市场、外汇市场）的风险监控与风险防范，进而为政府和金融机构提出相应的政策建议。
 3．金融产品的设计与开发：主要采用金融衍生品的定价理论和方法及Monte Carlo模拟技术，研究股票和债券指数、股票指数期货、国债衍生品、CDR、企业年金、资产支持证券、可转换债券、利率衍生品、基金产品和保险产品的设计与开发。重点是针对广西的实际情况，探讨资产证券化、企业年金产品、理财产品和保险产品的设计和实施。
 本方向的研究将在遵循现代经济学分析范式的基础上，综合运用经济学、金融经济学、信息经济学、数理经济学、计量经济学等分析工具，采取理论分析与实践考察、数理分析与计量分析、实证分析与规范分析、历史归纳与逻辑推理等多种研究手段相结合的研究方法。
【研究基础与成员】本研究方向已形成相关专著两部，省部级课题2项，论文30余篇，其中部分研究成果已达到广西领先或国内先进水平。本研究小组人员结构合理、知识结构全面，有很强的科研能力，并且与区内外同行、一些科研单位有着较为广泛的接触和交流，具有保证课题研究所需的必要基础性成果和资料。方向负责人：周建胜兼，金融系主任，研究员；学科梯队成员：甘海源，研究生，讲师；吴党恩，硕士研究生，讲师。

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